Índice de Momento Estocástico (SMI)
O SMI foi criado por William Blau, em janeiro de 1993, de Análise Técnica de Stocks & Commodities. O SMI demonstra onde o fechamento é relativo ao meio do último intervalo alto / baixo, em comparação com o próximo relativamente ao recente baixo / alto com o Oscilador Estocástico, que se assemelha ao Índice de Momento Momento Estocástico.
Este oscilador muda entre 100 e 100 e pode ser um pouco menos inconstante do que um oscilador estocástico de igual período. O oscilador consiste em 2 linhas: a média móvel do SMI (vermelho) e do SMI (azul). O SMI será negativo se o fechamento for menor do que o ponto médio do intervalo. O SMI será positivo se o fechamento for maior do que o ponto médio do intervalo.
A interpretação SMI é de fato a mesma que a do Oscilador Estocástico. A maneira mais comum de usá-lo é negociar é vender quando o SMI sobe acima de +40 e depois retorna ao ponto abaixo desse nível e para comprar no momento em que o SMI diminui abaixo de -40 e depois se desloca para trás. Outro sinal comercial é comprar quando o SMI muda acima da média móvel e vender quando o SMI diminui abaixo da média móvel.
Normalmente, antes de basear qualquer negociação em níveis exagerados de sobrevenda ou sobrecompra, é melhor qualificar a tendência do mercado usando um indicador, por exemplo, R-Squared. Se os indicadores fornecem negociações de mercado não-tendentes com base em sobrevoque ou sobrecompra rigorosos, os níveis devem fornecer os resultados mais efetivos.
Negociando o Poderoso Índice Estocástico Momentum.
Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.
Resumo do artigo: A ação de preço é o indicador mais limpo do mundo, mas pode ser difícil para muitos comerciantes lerem. Além da ação de preço, há indicadores que ajudam você a ver como o preço atual está agindo em relação à tendência ou intervalo geral para que você saiba se você está procurando uma entrada de alta probabilidade ou não. Ao ser sensível aos pontos de inflexão, o Índice de Momento do Estocástico (SMI) pode ajudá-lo a ver o que está acontecendo agora e ajudá-lo a ver quais resultados prováveis podem ser os próximos.
Os osciladores são comumente conhecidos como indícios de sobrecompra ou sobrevenda. Isso pode ser útil quando você vê primeiro um indicador oscilante no gráfico, mas em termos de sucesso comercial, olhar os osciladores somente em termos de sobrecompra ou sobrevenda sozinho pode ser perigoso. Este artigo expandirá sua visão sobre osciladores e apresentará um novo oscilador que pode ajudá-lo a identificar e negociar os pontos de viragem do mercado de forma mais eficaz.
O índice de impulso estocástico (SMI) foi introduzido por William Blau em 1993 como forma de esclarecer o oscilador estocástico tradicional. O SMI ajuda você a ver onde o próximo fechamento ocorreu em relação ao ponto médio do recente de alto a baixo alcance é baseado na variação de preço em relação ao intervalo do preço. Esta é uma maneira pesada de começar um artigo, mas importante saber porque, se você sabe onde o preço fechou em relação à faixa ou tendência recente, você tem uma boa idéia se um ponto de viragem estiver sobre você ou se o movimento atual ainda tiver espaço para correr. Ao aproveitar a gama de preços históricos, você tem a capacidade de antecipar mudanças de tendência.
Aprenda Forex: como a maioria dos osciladores O SMI está vinculado entre 100 e -100.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Uma coisa que você notará rapidamente sobre o SMI é que é muito mais rápido do que o estocástico tradicional, então, saber como ler o indicador é a chave. Você verá a configuração padrão abaixo e aqueles são aqueles que nós manteremos para encontrar oportunidades comerciais com este indicador adaptável e efetivo. No entanto, você pode "diminuir a velocidade" e rdquo; o indicador aumentando os períodos durante os quais o SMI está lendo.
Três maneiras de negociar esse indicador.
Aqui estão os métodos mais populares para usar esse indicador para encontrar oportunidades de negociação.
Crossover de nível de sobrecompra / ultrapassagem.
Conforme mencionado anteriormente, se você não reconhece suporte claro e resistência, mostrando-lhe um alcance do que a comercialização cega de sinais de sobrecompra ou sobrevenda pode ser perigoso. Foi dito que os mercados podem se manter muito mais tempo do que você pode permanecer solvente, como uma forma de dizer que a negociação contra a tendência definida é um jogo difícil de jogar. Os níveis populares de sobrecompra ou sobrevenda são +/- 40 no indicador.
Aprenda Forex: Histórico de Negociação em EURUSD Iniciando SMI Signs OverBought / Oversold.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Crossover da linha de sinal.
O crossover da linha de sinal apresentará muitos negócios, resultando em uma menor porcentagem de vitoria (número de negociação fechada em lucro / número total de negócios). No entanto, existe um método que você pode usar para filtrar os cruzamentos de probabilidade mais baixos. O método seria adicionar uma zona neutra ao indicador nos níveis de +/- 15.
Aprenda Forex: Utilizando a Zona Neutral pode ajudá-lo a permanecer em boas operações por mais tempo.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
A maneira como você pode ver essa zona neutra será filtrada na tendência mais recente que você colocou. Portanto, se você inseriu um negócio de compra com base em um cruzamento SMI em -40 ou menos e, então, você percebe um cruzamento na zona neutra +/- 15, você não inverter a posição, mas sim ver como o mercado reage ao suporte relativo o movimento atual é mais alto. Se o mercado se move muito bem através da zona neutra com a tendência de tato, então você pode apertar suas paradas ou adicionar ao seu comércio, se desejar.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
A divergência técnica pode acontecer no lado da compra ou venda do gráfico. A divergência não é muito comum, mas isso significa que um sinal mais efetivo é gerado. A divergência acontece quando os preços estão aumentando e o SMI não é. Isso pode acontecer no lado da venda quando o preço está fazendo baixas baixas e o SMI não é o que lhe daria um sinal de compra oposta quando o preço romper a resistência relativa.
Aprenda Forex: a divergência técnica permite que você entre no comércio após as forças opostas terem deixado.
Gráfico por Tyler Yell, CMT.
Você foi introduzido em vários métodos de adicionar o SMI à sua caixa de ferramentas de negociação. Se você está tendo negócios fora de cruzamentos extremos, crossovers de linha de sinal simples ou divergência de SMI, o SMI pode ajudá-lo a detectar muitas oportunidades que não são facilmente vistas com a ação de preço sozinho. No entanto, seja qual for a ferramenta que você usa, recomendamos sempre manter o tamanho do comércio apropriado e em linha com seus objetivos gerais de gerenciamento de risco.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Resultados do FX Backtest nos indicadores MACD, RSI e SMI.
Terça-feira, 16 de junho de 2015.
Mehul Dhikonia InfoTrie.
Introdução.
Este documento estuda indicadores técnicos financeiros e compara as estratégias de investimento Forex com base nesses indicadores em relação aos dados históricos.
Atualmente, este relatório apresenta apenas os dois indicadores a seguir:
Convergência e divergência média em movimento (MACD) índice de força relativa (RSI) Índice de Momento de Foco Estocástico (SMI)
Convergência e Divergência Média em Movimento (MACD)
O MACD é um indicador de momentum que mostra a diferença entre duas médias móveis dos preços dos ativos. É suposto revelar mudanças na força, direção, momentum e duração de uma tendência no preço de uma ação.
O MACD é calculado otimamente, subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da EMA de 12 dias. Uma MME de nove dias do MACD, chamada de linha de sinal & # 8220 ;, é então plotada no topo do MACD, funcionando como um gatilho para os sinais de compra e venda.
O MACD pode ser interpretado em vários formatos, sendo os mais comuns:
Crossovers da linha de sinal.
Os crossovers da linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. Os valores de MACD são comparados com a linha de sinal ao interpretar os cruzamentos da linha de sinal.
Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza a linha de sinal. Um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD desativa e cruza a linha de sinal. Crossovers podem durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento.
Crossovers da linha central.
Um crossover de linha central ocorre quando a série MACD muda de sinal, ou seja, a linha MACD cruza o eixo zero horizontal. Um cruzamento bullish da linha central ocorre quando a linha MACD se move acima da linha zero para se tornar positiva. Um cruzamento de linha central de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para se tornar negativo.
Divergência.
Uma divergência de alta ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o MACD não confirma com uma nova vantagem. Uma divergência de baixa ocorre quando o preço faz uma nova alta, mas o MACD não confirma com um novo alto.
Considere o seguinte gráfico que mostra os preços de derivativos ao lado dos valores de MACD:
Índice de Força Relativa (RSI)
Este índice destina-se a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. É calculado usando a seguinte fórmula:
O gráfico do RSI varia de 0 a 100. Um ativo é considerado sobrecomprado quando o RSI se aproxima do nível 70, o que significa que pode estar sendo supervalorizado e é um bom candidato a um recuo. Da mesma forma, se o RSI se aproximar de 30, é uma indicação de que o ativo pode estar sendo sobrevendido e, portanto, passível de desvalorização.
Os seguintes gráficos de plotagem calculam os valores RSI durante um período de 14 dias.
Índice de Momento de Aução Estocástica (SMI)
O SMI ajuda você a ver onde o próximo fechamento ocorreu em relação ao ponto médio do recente de alto a baixo alcance é baseado na variação de preço em relação ao intervalo do preço. O índice oscila entre -100 a 100, onde os valores negativos sugerem que o ponto de fechamento de um determinado dia cai abaixo do ponto médio de baixo alcance baixo e vice-versa. Como no caso dos índices MACD e RSI, o SMI pode ser interpretado em mais de uma dimensão.
O gráfico a seguir mostra as pontuações do SMI, observadas ao lado dos preços spot do USDEUR.
Níveis de Sobreposição / Sobrecompração.
Os níveis populares de sobrecompra / sobrevenda para o índice SMI são + 40 / -40. A negociação cega dos sinais de sobrecompra ou sobrevenda pode ser perigosa, a menos que reconheçamos suporte claro e resistência para a equidade subjacente ou usando uma janela / zona de confirmação para validar o sinal.
Crossovers da linha de sinal.
Isso é semelhante aos crossovers da linha de sinal, conforme discutido no MACD. Como o número de cruzamentos da linha de sinal geralmente é freqüente, isso pode resultar em um menor número de previsões corretas. Para contrariar este, é possível filtrar os cruzamentos de probabilidade mais baixos usando uma zona neutra +/- 15. O conceito de zona neutra fornece uma janela onde não atuamos em um crossover imediatamente (quando ocorre na faixa de + 15 / -15), mas esperamos que a tendência se desenvolva.
Portanto, se você inseriu um negócio de compra com base em um cruzamento SMI em -40 ou menos e, então, você percebe um cruzamento na zona neutra +/- 15, você não inverter a posição, mas sim ver como o mercado reage ao suporte relativo em o movimento atual é mais alto. Se o mercado se move muito bem através da zona neutra com a tendência de tato, então você pode apertar suas paradas ou adicionar ao seu comércio, se desejar.
Divergência SMI.
Divergência não é muito comum, mas serve como um sinal efetivo quando gerado. A divergência acontece quando os preços estão aumentando e o SMI não é. Isso pode acontecer no lado da venda quando o preço está fazendo baixas mais baixas e o SMI não é o que lhe daria um sinal de compra oposta quando o preço romper a resistência relativa.
Índice de Canal de Commodity (CCI)
Em geral, a CCI mede o nível atual de preços em relação ao nível médio de preços durante um determinado período de tempo. O CCI é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média. O CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Desta forma, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O CCI é calculado como a diferença entre o preço típico de uma commodity e sua média móvel simples, dividida pelo desvio absoluto médio do preço típico. O índice geralmente é escalado por um fator inverso de 0,015 para garantir que cerca de 70 a 80% dos valores de CCI caíssem. 100 e +100:
CCI pode ser usado como um indicador coincidente ou líder. Como indicador coincidente, procuramos níveis de sobrecompra / sobrevenda; picos acima / abaixo de 100 / -100 podem ser usados como sinais de venda / compra. As divergências de baixa e alta podem ser vistas como um indicador principal.
Conceitualmente, os níveis de sobrevenda / sobrecompra são semelhantes aos explicados no caso do indicador RSI. Simplesmente os níveis de oversold / overbought mudam. O conceito de Divergência também é semelhante ao explicado em relação ao SMI.
O gráfico a seguir mostra as pontuações do CCI, observadas ao lado dos preços spot do USDEUR.
Oscilador Chande Momentum (CMO)
A OCM é semelhante ao oscilador de momentum do Índice de Força Relativa (RSI). Ao contrário do RSI, os cálculos baseiam-se em dados que não foram suavizados, o que significa que movimentos extremos de curto prazo não estão ocultos, de modo que o indicador atinge extremos de sobrecompra e sobrevenda com mais frequência. A escala para o CMO é delimitada entre +100 e -100, sendo o nível zero o ponto de equilíbrio entre períodos com momento positivo (& gt; 0) e períodos com impulso negativo (& lt; 0).
É calculado como:
Os níveis de sobrecompra / sobrevenda podem ser estabelecidos em + 50 / -50, porém, como de costume, é aconselhável usar uma confirmação de sinal aguardando a tendência a se desenvolver. Crossovers abaixo de +25 e acima de -25 podem servir como sinais de confirmação de venda / compra.
O princípio da divergência permanece o mesmo. O gráfico seguinte mostra o movimento da OCM ao lado das séries temporárias do USDEUR.
Backtesting Estratégias de Investimento.
Com o objetivo de fazer backtest e fornecer uma imagem mais ampla, consideramos os dois pares de moedas a seguir: 1. USD / EUR, 2014-01-01 a 2015-04-28 2. USD / CHF, 2013-01-01 a 2014- 01-01.
Esses exemplos fornecem abrangem cenários de tendências diferentes, pois o par USD / EUR exibe uma forte tendência de exibição forte em relação ao domínio do tempo dado, enquanto o par USD / CHF oferece um cenário lateral volátil. ### Estratégia de linha de base.
Nossa estratégia de linha de base gira em torno de uma estratégia simples de compra e retenção para todo o domínio do tempo. Os retornos obtidos aqui serviriam de base para testar estratégias baseadas nos índices MACD e RSI.
Para o primeiro exemplo (USDEUR), o seguinte código R e gráficos fornecem um resumo para a estratégia de linha de base:
Com retornos cumulativos de.
26%, como mostrado acima, nosso objetivo é principalmente vencer esse valor.
Para o segundo exemplo (USD / CHF), temos.
Com perdas consideráveis, definitivamente queremos melhorar significativamente melhor do que isso.
MACD & # 8211; Crossover da linha de sinal.
Nesta estratégia, o crossover de linha de sinal é interpretado como sinal Buy (Bullish) quando cruza a linha de sinal e Sell (Bearish) ou sinal curto quando cai abaixo da linha de sinal.
Nessa linha, também elaboramos um sinal de parada de sinalização que nos ajuda a sair da nossa posição atual, longa ou curta, se as perdas forem superiores a 0,5% em qualquer dia.
Os códigos anteriores podem ser expandidos da seguinte forma para avaliar essa estratégia e gerar um resumo.
Para o par USD / EUR, vemos que os retornos acumulados obtidos com a estratégia Long (com e sem perda de parada) estão ao redor.
12%, muito abaixo da estratégia de referência. Isso pode ser atribuído ao fato de que o MACD é um indicador final e, portanto, as tendências de alta e baixa tendem a perder o tempo quando o sinal de compra ou venda é gerado. Os resultados também estão abaixo do par se considerarmos uma estratégia Long-Short.
Estes resultados apontam que os cruzamentos da linha de sinal MACD não devem ser considerados apenas para decisões de entrada e saída. Os resultados para o par USD / CHF são obtidos da seguinte forma. Você veria que a estratégia Long Short (com critérios de parada de perda) oferece uma melhoria significativa em relação à estratégia de linha de base, mas desejamos realizar melhor retorno de 6%.
Calculamos nosso índice RSI usando médias móveis exponenciais de 14 dias e os sinais comerciais gerados como:
O sinal de compra ou longo é gerado quando o RSI se move acima de 30 pontos e atravessa um limite de sobrevenda de 40. Um sinal de venda é gerado quando RSI cai abaixo de 70 marcas e cruza o limite de sobrecompra de 60. Um sinal de entrada também é gerado quando os valores RSI estão à espreita no intervalo médio (40-60) e cruza a marca 60, indicando uma tendência de alta. A intuição por trás deste ponto de entrada é que a segurança subjacente está resistindo a tendência de alta e quebra como RSI vai acima da marca 60.
O código a seguir pode ser usado para derivar os resultados:
Os retornos acumulados de 19% para o par USD / EUR usando a estratégia RSI são ligeiramente melhores do que a estratégia de cruzamento MACD Signal, mas abaixo do par, se comparado à estratégia de linha de base. Mais uma vez, apontando para o fato de que nenhum indicador único pode cobrir toda a informação técnica derivável.
Enquanto para o par USD / CHF, o RSI não oferece melhorias em relação à estratégia de linha de base, pois os retornos acumulados ficam negativos, como se vê na trama seguinte.
MACD e RSI.
As duas estratégias anteriores podem ser combinadas para gerar novos sinais que se complementam. O processo envolve apenas a adição lógica de um dos sinais anteriores. Pode ser visto como uma eliminação lógica de sinais falsos como observado em ambos os casos, uma implicação deste pode ser o número limitado de sinais de negociação, embora com uma maior precisão.
Os seguintes resumos são obtidos para pares USD / EUR e USD / CHF. Em.
13% de retorno acumulado em USD / EUR nesta estratégia combinada, mas não consegue superar a estratégia de compra e retenção de linha de base, mas é mais preciso em termos de precisão das previsões. No que diz respeito ao par USD / CHF, esta estratégia obtém um retorno acumulado marginalmente positivo, melhorando minuciosamente sobre os retornos, conforme obtido usando a estratégia RSI com uma melhor relação de previsão.
O sucesso desta estratégia pode ser atribuído ao conhecimento combinado fornecido pelo MACD e RSI, que ajudam a validar conjuntamente as tendências de preços.
As pontuações do SMI são calculadas usando o período padrão de 13 dias com período de 2 dias para suavização inicial e período de 25 dias para suavização dupla e um período de 9 dias para a linha de sinal.
Níveis de Sobrecompra / Supervisão do SMI.
Ele simplesmente descreve uma estratégia comercial em níveis de sobrecompra / sobrevenda, como discutido anteriormente. No primeiro passo, simplesmente observamos uma abordagem direta de compra e venda em +/- 40 níveis, respectivamente.
O trecho de código R anterior é válido para o par de moedas USDEUR e pode ser facilmente reavaliado pelo par USDCHF como mostrado no quadro a seguir.
Os níveis de sobrecompra / sobrevenda definem uma estratégia muito bruta é dever mal interpretar tendências fortes como observado em ambos os gráficos acima, onde acabamos levando as saídas iniciais.
Como discutido anteriormente, podemos modificar essa estratégia usando uma janela de confirmação na qual observamos o movimento do preço do ativo em uma zona fixa de valores SMI antes de tomar qualquer decisão de negociação. De acordo com a estratégia a seguir, somente nos comprometemos com os níveis de sobrecompra / sobrevenda quando os valores de SMI se movem abaixo de 30 ou acima de 30 marcos. Além disso, fortes retrocessos para +/- 30 SMI mark são interpretados como sinais de compra / venda, respectivamente.
Conforme observado no gráfico de desempenho acima, esta estratégia funciona bastante bem em comparação com a estratégia anterior em um cenário de tendências, embora o mesmo desempenho não seja recíproco no cenário volátil lateral, como mostrado abaixo.
Crossovers da linha de sinal.
Conforme discutido anteriormente, os sinais gerados usando crossovers são abundantes e estão sujeitos a falsas mudanças. O snippet de código e os gráficos de desempenho a seguir refletem o mesmo.
Sobrecompra / Oversold e Crossovers da linha de sinal.
Para obter o melhor de ambas as abordagens, uma combinação de ambos os indicadores é testada em relação aos nossos casos de amostra. O primeiro ponto de entrada é definido por níveis de SMI sobrevendidos, enquanto os sinais de comércio subseqüentes levam em consideração os cruzamentos da linha de sinal com uma zona neutra de -15 a +15 valores SMI. Se notarmos um cruzamento na zona neutra de +/- 15, não inverteremos a posição, mas sim observaremos como o mercado reage ao suporte relativo no movimento atual para mais e para menos. O mesmo é descrito no código abaixo seguido de gráficos de desempenho para ambos os casos de teste.
A estratégia dual oferece uma pequena melhoria em relação às outras estratégias básicas para o par USDEUR. Os níveis de sobrecompra / sobrevenda ajudam a identificar uma tendência enquanto os cruzamentos da linha de sinal ajudam na avaliação e reentrada na tendência em curso. A estratégia mista fornece uma corrida decente sobre o par USDCHF inicialmente (ao contrário de outras estratégias), mas sucumbe gerar perdas com uma mudança descendente sem precedentes nos preços dos ativos.
As estratégias SMI executam especificamente bem em séries temporais de tendências através do desempenho sobre séries temporais laterais, podendo ser melhoradas fundindo indicadores baseados em SMI com outros indicadores técnicos. Isso também serve como nossa futura área de interesse.
Normalmente, os valores de CCI são calculados no período de 20 dias, mas um período menor ou maior pode ser usado para abordar diferentes preocupações. Um período menor, digamos 10 dias, seria mais volátil e, portanto, geraria um grande número de sinais.
Níveis de Overbought / Oversold do CCI.
Usando uma simples estratégia de sobrecompra / sobrevenda para pontos de entrada e saída, é provável que saibamos as fortes tendências ascendentes e baixas. Esta é uma fraqueza reconhecida desta estratégia também é vista no caso do RSI. Ainda assim, com o objetivo de testá-lo, o seguinte fragmento de código descreve essa estratégia conforme implementada em séries temporárias de USDEUR. Lembre-se, os níveis de sobrecompra / sobrevenda, neste caso, são + 100 / -100.
Observe a ausência de sinais freqüentes como especulado anteriormente dado o caso de uma forte tendência de alta. Assim, simplesmente avançamos para o uso de níveis de sobrecompra / sobrevenda com uma zona de confirmação que permite posições de reentrada e saída.
Para nossos exemplos, o crossover abaixo de 50 é considerado uma confirmação do nível de sobrecompra, permitindo-nos vender onde o crossover acima de -50 serve como confirmação para os níveis de sobrevenda, gerando um sinal de compra. Pode haver casos em que os cruzamentos são invertidos antes de entrar na região de sobrecompra / sobrevenda, em tais casos, um crossover duplo 50 (Seqüencialmente: abaixo e acima) permite a reentrada na posição longa e, de forma semelhante, um crossover duplo -50 (Sequencialmente: acima e abaixo) permite evitar perdas ao gerar um sinal de venda.
Para o par USDEUR, a estratégia é abrangida da seguinte forma:
Como mostrado acima, esta estratégia oferece um retorno bastante decente sobre o investimento inicial. Para uma tendência lateral, como no caso do par USDCHF, somos capazes de gerar um resultado positivo da estratégia acima. O snippet de código abaixo também procura por instâncias de divergência (embora não seja usado para gerar sinais). A tabela de dados finalmente gerada pode ser usada para avaliar o impacto da divergência no par de moedas.
No cenário acima, também planejamos o resultado da estratégia de sobrecompra / sobrecompração simples e descobrimos que, em um cenário paralelo, está a par com a estratégia de confirmação.
Em termos de implementação, Chande Momentum Oscillator é bastante semelhante aos indicadores RSI e CCI. Assim, evitando o jargão, podemos simplesmente prosseguir para a parte de teste. Nota: À medida que o CMO oscila entre -100 e 100, nossos valores de sobrecompra / sobrevenda são + 50 / -50, respectivamente.
O snippet de código a seguir compara os retornos obtidos em par USDEUR usando o CMO como um indicador com parte de divergência adicional.
Observamos, usando a CMO como um indicador, uma estratégia de confirmação oferece uma melhoria enorme em relação à estratégia de sobrecompra / sobrevenda bruta. Se comparado com CCI indicador CMO não é tão bem sucedido. Agora, testando isso para o par USDCHF, temos:
Como observado acima, a CMO não é tão versátil quanto o indicador CCI, especialmente usando uma zona de confirmação, possivelmente porque a tendência já está amadurecida antes da confirmação ser recebida.
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